عصر اعتبار- شدت یافتن رقابت سازمانها و مدیران، مدیران را با چالشهای متعددی مواجه شاخته است. برای مدیریت موثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای ویژهای طراحی و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از سنا، سید محمد هاشمی نژاد و محمدرضا عبدالهی در پیشبینی ریسک مالی تلاش میکنند با رویکردی کاربردی مباحث تئوریک "ریسک مالی" را مطرح کنند و سپس در قالب مثالهای عملیاتی به تشریح عملی موارد بیان شده، بپردازند.
بیان ساده، مثالهای متنوع و بیان کدهای نرمافزار matlab برای هر یک از موارد گفته شده، نقطه قوت پیشبینی ریسک مالی است به گونهای که خوانندگان را قادر میسازد پس از پایان کتاب بتوانند به عنوان یک کارشناس ریسک در عمل از ابزارهای مطرح شده، استفاده کنند.
"پیشبینی ریسک مالی" مشتمل بر هشت فصل است:
فصل نخست، "بازارهای مالی و ریسک"، متمرکز بر تکنیکهای آماری است که در تجزیه و تحلیل قیمت و بازده شاخصها استفاده میشود. در این فصل، مفهوم شاخص بازار سهام، خوشههای نوسان، مشخصه دنبالهپهن بودن بازده داراییها و مفهوم وابستگی غیرخطی بین داراییها بررسی میشود.
فصل دوم، "سنجههای ریسک"، به تعریف و اندازهگیری ریسک، نوسان، ارزش در معرض ریسک (VAR) و ریزش مورد انتظار میپردازد.
فصل سوم، "مدلسازی نوسان تک متغیره"، دربرگیرنده مدلهای ساده نوسان، GARCH و نوسان شرطی، برآورد حداکثر درستنمایی مدلهای نوسان، تشخیص مدلهای نوسان، کاربرد مدلهای GARCH و ARCH، مدلهای دیگر خانواده GARCH و مدلهای نوسان جایگزین است.
در فصل چهارم، "مدلهای نوسان چندمتغیره"، پیشبینی نوسان چندمتغیره، مدل EWMA، گارچ متعامد، مدلهای CCC و DCC، مقایسه برآوردها و بسطهای چندمتغیره مدل گارچ بررسی میشوند.
فصل پنجم، "ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار"، مشتمل بر ارزش در معرض ریسک (VAR)، موضوعاتی در کاربرد VAR، ریزش مورد انتظار (ES) و دورههای نگهداری، مقیاسبندی و ریشه مربع زمان است.
فصل ششم، "پیشبینی ریسک"، به شبیهسازی تاریخی، سنجههای ریسک و روشهای پارامتریک، موضوعاتی در رابطه با بازدههای مورد انتظار و VAR با وابستگی زمانی نوسان میپردازد.
فصل هفتم، "پس آزمایی و آزمون استرس"، مشتمل بر پسآزمایی، پسآزمایی ریزش مورد انتظار، مشکلات پسآزماییها و آزمون استرس است.
فصل هشتم، "نظریه ارزش فرین" دربرگیرنده نظریه ارزش فرین، بازده داراییها و دنبالههای پهن، تحلیل ریسک، تعمیم و پیچیدگی و وابستگی زمانی است.
علاقهمندان میتوانند پیشبینی ریسک مالی، را با مراجعه به فروشگاه انتشارات بورس واقع در تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک 25، تلفن: 88648192 یا از سایت بورس پاب تهیه کنند.